“Quando uso o rádio no celular, mesmo que opte pela reprodução no alto-falante, ele pede a conexão do fone. Tem algum motivo?”

Sim, quando o celular funciona como rádio de FM ele exige uma antena externa e essa antena nada mais é do que o cabo do fone de ouvido. Veja que, dependendo da intensidade do sinal da estação sintonizada na sua localidade, você precisa mudar a posição do cabo do fone para obter a melhor recepção.